Obchodování Pin Bars - IV

http://www.fxstreet.cz/obchodovani-pin-bars-iv.html

23.08.2010 Autor: Patrik Urban Sekce: Obchodní systémy na FOREX Tisk

V předcházejících třech dílech dílech jsme si ukázali, co pin bary jsou a jak je ve většině případů obchodovat. V tomto díle se podíváme na to, jak pin bary hodnotit, což nám umožní odfiltrovat ty méně kvalitní setupy.

Hodnocení pin barů:

Velmi dobrým přístupem k obchodování a to jak pin barů, tak k obchodování obecně, je hodnocení situace před otevřením spekulativní pozice. Ta kritická část je "před otevřením" nikoliv po otevření. Před otevřením jsme totiž schopni objektivně ohodnotit situaci, zatímco pokud pozici už otevřenou máme, tak ať chceme nebo ne, hodnocení situace začne být do jisté míry subjektivní.

V předchozím článku jsem se zmínil o tom, že bychom měli trpělivě počkat na konfluenci různých faktorů (klouzavý průměr, fib úroveň, ale i třeba to jak pěkně vytvarovaný pin bar je), abychom zlepšili pravděpodobnost úspěchu. Za každý konfluenční faktor, který na grafu vidíme, si můžeme přičíst imaginární bod a pozici otevřeme pouze pokud setup dosáhne například třech bodů. Pokud setup dosáhne čtyřech bodů, tak víme, že setup je opravdu kvalitní a můžeme zvýšit riziko například z 1% na 1.5%. Setupy dosahující pouze jednoho nebo dvou bodů bychom měli úplně ignorovat anebo alespoň výrazně snížit riskovanou částku.

Podobně jednoduchým bodovacím systémem odfiltrujeme méně kvalitní setupy, což je v dlouhodobém horizontu nesmírně důležité.

Různé časové intervaly a současná aplikace dalších obchodních strategíí

I když se dají pin bary obchodovat prakticky na jakémkoliv časovém horizontu, začátečníkům bych rozhodně doporučil delší grafy jako je denní nebo čtyř hodinový. Důvod je jednoduchý - na delších grafech je stop loss i limitní příkaz relativně daleko, takže trader má dostatek času reagovat na dění na trhu. Navíc, pokud máme SL řekněme 50 - 100 bodů, tak se sníží riziko, že nás trh "vykopne" a potom se obrátí a bude pokračovat dál ve směru, který jsme předpokládali. Což je případ, který myslím známe všichni až moc dobře...

Na delších časových intervalech také můžeme snadněji využít dalších strategií, o kterých jsem se zmínil v předešlých článcích. Například rozdělit pozici na několik dílů a ty uzavírat postupně. To je například strategie, která se mi velmi osvědčila - poměrně rychle (většinou kolem 20 bodů) uzavřu polovinu pozice a zbytek ochráním vložením stop lossu na break even (BE). Pokud se cena vrátí zpět, můžeme znovu nakoupit a zvýšit pozici na originální velikost anebo pozici necháme být s tím, že nás trh buďto vykopne na BE anebo bude pokračovat dál a přinese nám větší zisk. Je pravda, že použití této strategie velmi často způsobí uzavření druhé poloviny pozice na BE. Pro mě osobně je tento přístup ale i tak ideální, protože větší zisk, který se občas podaří zachytit na druhou polovinu pozice, bohatě vyváží nerealizovaný zisk (ne ztrátu, protože SL je aktivován na BE), který je způsoben častým uzavřením druhé poloviny pozice na BE.

Variací na tento jednoduchý nápad je několik a je velmi snadné přizpůsobit strategii individuálním požadavkům. Někdo například preferuje BE+spread namísto BE anebo umístění SL na úroveň, která by se rovnala nulovému zisku/ztrátě v případě, že SL bude aktivován (pokud první polovinu uzavřete na +30 tak vložíme SL na -30. Pozice tak má více místa a hrozí menší riziko, že trh aktivuje SL "náhodou". Možná ztráta na druhou polovinu je rovna zisku z první poloviny, takže celkově by byl obchod neutrální).

Podobně velmi jednoduché přístupy se ale dají jen těžko aplikovat na 5 minutový graf. Schopnost a ochota tradeovat extrémně krátké grafy je velmi osobní záležitostí. Osobně scalping v oblibě nemám, protože vyžaduje obrovské psychické nasazení a výsledky naprosté většiny traderů tomuto nasazení neodpovídají. A to jsem se nezmínil o tom, že mnoho lidí nemá v průběhu dne na obchodování čas. V takovém případě je obchodování pin barů na denním grafu ideálním řešením.

Z osobní zkušenosti mohu pin bary vřele doporučit. Jedná se o velmi jednoduchý, ale zároveň o velmi silný obchodní systém. Bylo by však zavádějící očekávat okamžitý úspěch. Existuje totiž mnoho dalších faktorů, které mají obrovský vliv na dlouhodobější výdělečnost - řádný money management, trpělivost čekat jen na ty nej setupy, schopnost ohodnotit setup objektivně a rozpoznat, kdy faktory "proti" převáží faktory "pro" a podobně. A tuto schopnost získáme jenom trpělivostí a zkušenostmi.

Pin bary mají ještě další obrovskou výhodu - pokud máme grafy načtené (schopnost vidět na grafu cenové hladiny, které poslouží jako s/r úrovně) a používáme pin bary jako vstupní signál pro pozice, tak můžeme spekulovat prakticky na cokoliv... akcie, komodity, dluhopisy... prostě cokoliv na co existuje graf. Sledováním většího množství instrumentů nám navíc umožní nacházet ty opravdu nejkrásnější a nejkvalitnější setupy. To lze ovšem doporučit jen zkušenějším traderům (a ti už to beztak vědí). Začátečníkům bych doporučil sledovat jenom několik málo instrumentů, aby se předešlo možné paralýze z přemíry informací.

Tyto čtyři díly pravděpodobně postačí jako úvod do tématu, rozhodně ale neobsáhly všechny varianty. Obchodování pin barů je totiž složitější než jednoduché rozpoznání formace a vložení čekajících příkazů.

Samozřejmostí je, že jakoukoliv novou obchodní strategii, pin barů včetně, musíme nejdříve řádně prozkoušet na demu a teprve po několika týdenním úspěšném a profitabilním obchodování ji přenést na ostrý účet.

A na konec ukázka pin baru z minulého týdne:


Na denním grafu NZDUSD vidíme bearish pin bar vytvořený v konfluenci několika faktorů:

s/r resistance tvořená fialovou linkou
fib. resistance na levém oku
fib. resistance a s/r úroveň nad koncem pin baru
dolů mířící klouzavé průměry

V diskuzi se objevilo několik příspěvků, které zmínily další typy formací. Jednalo se o "inside bar" a variaci na pin bar, která se jmenuje "inside pin bar". V blízké době se tedy na tyhle dvě formace podíváme a ukážeme si jak je obchodovat.

Patrik Urban