Obchodování Pin bars - II

http://www.fxstreet.cz/obchodovani-pin-bars-ii.html

09.08.2010 Autor: Patrik Urban Sekce: Obchodní systémy na FOREX Tisk

V minulém díle jsme si vysvětlili co to vlastně pin bar je a jak pin bar rozpoznat. V tomto díle se podíváme jak použít pin bar pro vlastní trading.

Jak formaci obchodovat?

Tato formace se dá obchodovat prakticky na všech časových intervalech. Na delších intervalech je ale spolehlivější než na těch kratších. Proto bych doporučoval, alespoň pro začátek, omezit obchodování na denní, 4h nebo alespoň hodinový graf. Pin bars velmi dobře detekují změnu trendu a sentimentu, proto je výhodnější je použít na delším časovém intervalu. Na velmi krátkém grafu, jako například 5m, může pin bar vzniknout prostým uzavíráním pozic větších hráčů a to může, ale nemusí mít nic společného se změnou trendu.

Pro zjednodušení popíšu situaci, kdy se objeví pin bar značící změnu bearish trendu do bullish trendu (bullish pin bar). Logika obchodování bearish pin baru je stejná, ale samozřejmě opačná. Po nalezení bullish pin baru, který vyhovuje našim požadavkům (musíme počkat na uzavření svíce - to je opravdu velmi důležité!!!) vložíme buy stop příkaz (tedy příkaz k nákupu na ceně, která je vyšší než tržní cena) několik bodů nad maximum pin baru. U hodinového grafu může jít třeba jen o 3-5 bodů, u 4H například 6-10 bodů, u denního 10 bodů a u týdenního ještě více. Záleží na každém z nás jak velkou tuhle "nárazníkovou zónu" bude mít. Je ale žádoucí tuhle zónu zvětšit u delších časových intervalů a u měnových párů, které jsou více volatilní (10 bodů na GBPJPY je výrazně menší nárazníková zóna než 10 bodů na EURGBP). Stop loss příkaz vložíme několik bodů pod minimum pin baru.

Vložení buy stopu nad maximum svíčky je nejkonzervativnější a nejspolehlivější způsob obchodování. Obrovskou výhodou tohoto přístupu je to, že necháme trh samotný, aby aktivoval náš příkaz. Pokud by trh nešel směrem, který předpokládáme, tak by náš příkaz zůstal neaktivován a tudíž by nehrozilo riziko ztráty.

Nevýhodou tohoto přístupu je to, že vložení buy stopu automaticky sníží možný zisk. Pokud je maximum pin baru řekněme 40 bodů nad tržní cenou, tak se o těchto 40 bodů připravíme pokud necháme čekající příkaz, aby pozici otevřel namísto použití tržního příkazu.

Další potencionální nevýhodou, zvláště pro držitele menších účtů, je relativně velký stop loss. Pokud například obchodujete denní graf, tak rozdíl mezi maximem a minimem pin baru (tedy místy kam vložíme čekající příkaz a stop loss) je často 100-150 bodů, někdy i více. Je tedy důležité zmenšit velikost pozice tak, abychom se drželi pravidel správného money managementu. Pakliže chceme riskovat řekněme 2-3% tak musíme často obchodovat relativně malé pozice. Malá velikost pozic může mnoho traderů odradit, je ovšem důležité mít na paměti, že změna trendu na denním grafu může přinést o to větší zisk. Brokerů, kteří nabízejí mikro loty je v současné době mnoho a tak může každý, bez ohledu na velikost účtu, obchodovat "tu správnou" velikost.


Několik příkladů:

Rád bych se teď vrátil k části obrázku, který jsem poprvé použil v minulém díle. První bullish pin bar vyšel velmi dobře - vidíme, že trh aktivoval buy stop vložený nad maximum pin baru. Stop loss pod minimem pin baru nebyl nikdy v nebezpečí, protože cena zůstala vysoko nad stopem a dokonce i nad minimem červené svíčky, která se vyskytuje těsně před pin barem. Tohle minimum, kterému se říká "levé oko" formace, často dodá support.

Druhý pin bar vypadá také velmi dobře - po uzavření svíčky tedy vložíme sell stop pod minimum a stop loss nad maximum. Cena se však nikdy pod minimum pin baru nedostala a trh tedy čekající příkaz neaktivoval. Konzervativní přístup k hraní pin barů by nám tedy ušetřil ztrátový obchod.

Je vhodné si určit, jak rychle zrušíme čekající příkazy v případě, že trh se nepohne předpokládaným směrem. U někoho to může být třeba jen jediná svíčka - to je příklad traderů, kteří nejsou ochotni držet otevřenou pozici v případě, že se trh nechová přesně podle jejich představ. Jako vodítko bych doporučil čekající příkazy rušit po třech, čtyřech nebo pěti svíčkách. Pakliže trh neaktivuje v této době naše čekající příkazy, značí to, že mu chybí potřebné momentum, které se vyskytuje u těch nejkvalitnějších setupů. Čím déle musíme čekat, tím menší šanci úspěchu máme.

Třetí pin bar také vyšel dobře. Sell stop byl aktivován a i když se cena poněkud přiblížila stop lossu nikdy jej přímo neohrozila.


Kdy není vhodné formaci použít?

I když pin bar často úspěšně značí změnu trendu, asi by nebylo správné obchodovat úplně každý pin bar, který se vytvoří. Musíme sledovat, mimo jiné, kde je nejbližší support/resistance a podle toho se rozhodovat, zda je možný zisk tak velký, že ospravedlní riziko, kterému náš účet vystavíme. Pokud je například nejbližší support/resistance jen 15 bodů daleko, tak si musíme pečlivě rozmyslet, zda chceme podstoupit riziko ztráty pro tak malý potencionální zisk. V naprosté většině případů tedy chceme obchodovat pin bary ve směru od supportu/resistance a ne do supportu/resistance. V situaci, kdy pin bar míří do supportu/resistance, se vyplatí čekající příkaz vložit až pod support či nad resistanci. Jestliže trh úspěšně prorazí nejenom max/min pin baru, ale také support/resistanci dostaneme další potvrzení, že momentum je silné a cena by tedy měla pokračovat v daném směru.

Nakonec ještě další ukázka pinbarů (EURCHF 4H):

Pin bar s číslem 1 je dalším příkladem pin baru, který vypadá dobře, ale i tak nevyšel. Pokud bychome však použili výše zmíněný konzervativní přístup, tedy vložení sell stopu po minimum, tak bychom žádnou ztrátu neutržili.

Pin bar 2 je příkladem velmi pěkného pin baru. Cena se nejdříve zastavila těsně pod kulatým číslem 1.38, kde zůstala celý den a marně se snažila resistanci prorazit. Proražení sice nastalo, ale prodávající dostali cenu pod kontrolu a byli schopni dosáhnout na nižší hladiny. V situacích, kdy vidíme několik svíček na jedné cenové hladině po kterých následuje pin bar je pin bar opravdu spolehlivým signálem.

Ve třetí části seriálu probereme alternativní vstupy/výstupy a ukážeme si jak pin bary hodnotit tak, abychom odfiltrovali ty méně kvalitní setupy.

Patrik Urban