Obchodování Pin bars - III

http://www.fxstreet.cz/obchodovani-pin-bars-iii.html

16.08.2010 Autor: Patrik Urban Sekce: Obchodní systémy na FOREX Tisk

V předcházejících dvou dílech jsme si ukázali co to pin bar je a jak tuto formaci obchodovat klasickým, konzervativním způsobem. V mnoha situacích ale může být jiný typ vstupu či výstupu žádoucí. Alternativní vstupy a výstupy, které si popíšeme sice můžou zvýšit potencionální zisk a snížit riziko zmenšením stop lossu, je ovšem třeba si uvědomit, že v naprosté většině případů sníží pravděpodobnost úspěchu. Záleží na schopnostech a zkušenostech každého z nás, aby se rozhodl zda situace na trhu vyžaduje použití konzervativního přístupu nebo ospravedlňuje přístup alternativní.

Nejdříve bych ale rád věnoval trochu času tématu, který považuji vůbec za nejdůležitější. Tímto tématem je schopnost najít konfluenci dalších faktorů, které výrazně zlepší šanci na úspěch. Ještě důležitější než vlastní tvar a velikost pin baru je totiž místo kde se pin bar vytvoří.

Někdy obchoduji ne zcela ideální pin bar, protože se zkrátka vyskytl na perfektním místě. Jindy ignoruji nádherný pin bar, protože nejsem spokojen s místem výskytu a nejsem tedy ochoten akceptovat riziko, které je s obchodováním neodmyslitelně spojené.

Konfluence dalších faktorů

Za konfluenci faktorů můžeme považovat například výskyt:

s/r úrovně
retracement úrovně
trendové čáry
psychologicky důležitá čísla (např. 1.31; 1.32 a důležitější 1.30; 1.40)
klouzavé průměry, pokud možno dlouhodobější (například 100 nebo 200)

Příklad konfluence:


Na tomto denním grafu USDJPY vidíme několik faktorů najednou:

krásný pin bar (dlouhý nos a uzavření v horní části předcházející svíčky)
kulaté číslo 94.00
blízký 50% retracement
modře vyznačený support, který se po prolomení přeměnil na rezistanci

V naprosto ideálním případě si na grafu najdeme místo, kde se vyskytuje konfluence dvou nebo třech z těchto faktorů. Toto místo si na grafu vyznačíme a potom použijeme pin bar, který se na těchto konfluenčních úrovních objeví jako signál pro vlastní vstup.

Je opravdu kriticky důležité vybírat jenom ty nejlepší setupy. Trading není závodem o to kdo otevře více obchodů. Trading je závodem o to, kolik ziskových obchodů uzavřeme před tím, než se objeví ztrátový obchod. A ten se dříve nebo později objeví, to je jedna z mála jistot, které máme. Nebo jinak: výrazně méně mě naštve, když promarním dobrou příležitost, než když otevřu pozici na základě setupu, o kterém vím, že není perfektní a následně prodělám.

Poznámka: ve všech případech použiji jako příklad bullish pin bar. Přístup k bearish pin baru je samozřejmě stejný, ale opačný.

Alternativní vstupy

Pokud je nos pin baru opravdu dlouhý, což je známkou kvalitního pin baru a tudíž takový pin bar preferujeme, tak je stop loss často obrovský. To může odradit mnoho traderů. Řešením může být vstup na 50% retracementu pin baru anebo na úrovni "levého oka", tedy na minimu předcházející svíčky. Stop loss vložíme pod pin bar, stejně jako u konzervativního přístupu. 50% retracement často dodá support na týdenním, denním nebo 4h grafu. U kratších časových intervalů asi není tento přístup ideální, protože pokud je svíčka třeba jen 30 bodů velká, tak 50% je jen 15 bodů daleko.

Výhodou tohoto přístupu je, že zmenšíme stop loss a zvýšíme velikost potenciálního zisku. Nevýhodou může být situace, kdy cena prorazí max pin baru a na 50% retracementu se nevrátí. V takovém případě můžeme snadno, ve snaze zvýšit zisk, kvalitní setup promeškat. Další nezanedbatelnou nevýhodou je, že otevřením pozice jdeme "proti trhu". Konzervativní přístup je úspěšný, protože nechá trh, aby aktivoval čekající příkazy, které otevřou pozici ve směru trhu. Použitím "limit" příkazu namísto "stop" příkazu tak postavíme logiku obchodování pin baru "na hlavu".

Pokud se ale zmíněných 50% retracementu vyskytuje například na s/r úrovni nebo tento retracement přesně odpovídá nějakému klouzavému průměru, například 100 nebo 200, tak se zvýšila šance, že cena bude tuto hladinu respektovat a alternativní vstup tak má lepší šanci na úspěch.

Příklad alternativního vstupu


Na tomto 4H grafu USDJPY vidíme konfluenci, která se naakumulovala kolem hladiny 86.00. Kulatá čísla sama od sebe dodávají určitou míru rezistance/supportu. Pin bar, který se vytvořil, krásně vyčuhuje nad ostatní svíčky a má dobrý tvar. Levé oko (max předcházející zelené svíčky) končí přesně na 38% retracementu a zároveň koresponduje s 50% retracementu pin baru. Navíc, kolem 86.00 je několik maximálních a minimálních hodnot předchozích svíček, což vytvořilo s/r úrovni.

V tomto případě vstup na úrovni 86.00 se stopem na 86.25 dává smysl. Pozice na 4H grafu s 25 bodovým stop lossem, který je podpořen konfluencí mnoha faktorů a navíc ve směru převládajícího trendu... co víc si může trader přát?

Detail pin baru a konfluence


Alternativní výstup

Za alternativní výstup lze považovat umístění stop lossu na úroveň jinou než je minimum pin baru, respektive těsně pod minimem pin baru. Stejně jako u alternativního vstupu i výstup by měl být na nějaké "logické" úrovni, pokud možno na úrovni konfluence. I pro stop loss lze použít úrovni levého oka, 50% retracementu, s/r hladiny nebo klouzavého průměru. V situaci, kdy 50% retracementu pin baru odpovídá levému oku je stop loss několik bodů pod touto hladinou vhodným řešením. Jde o to, aby umístění stop lossu dávalo smysl - mnoho traderů používá pevný stop loss, například 30 bodů. Pokud je ale s/r hladina například 38 bodů daleko, tak 30 bodový stop loss prostě nedává smysl. Je tedy lepší zmenšit velikost pozice a úměrně zvýšit stop loss tak, umístění stop lossu bylo racionálnější a zároveň abychom riskovali stejné množství peněz.

Domnívám se, že obchodování pin barů konzervativním stylem je vhodné pro tradery, kteří se s touto technikou teprve seznamují. Po několika málo týdnech, ale pravděpodobně budete mít dostatek zkušeností na to rozpoznat, kdy zvolit tradiční a kdy alternativní přístup.

Obchodování pin barů, stejně jako se všechno ostatní, se člověk nenaučí ze dne na den. Je potřeba věnovat studiu čas a námahu. V tomto ohledu je ideální MT4, protože nám ukáže dlouhodobé grafy. Není tedy problém vrátit se třeba rok v čase a posunováním grafu o jednu svíčku (stiskem klávesy F12) si vyzkoušet jakého výsledku bychom dosáhli obchodováním pin barů klasickou metodou anebo tou alternativní.

Příštím dílem tento seriál prozatím ukončíme. Pokud se ale vyskytne dostatek otázek či komentářů, tak bychom se k tomuto tématu mohli v budoucnu vrátit.

Patrik Urban
Team FXstreet.cz