Obchodování outside bars

http://www.fxstreet.cz/obchodovani-outside-bars.html

22.11.2010 Autor: Patrik Urban Sekce: Obchodní systémy na FOREX Tisk

Outside bary svojí logikou navazují na články o pin barech a inside barech. Prakticky všechny rady a tipy popsané v těchto dvou článcích lze aplikovat na outside bary. Tato aplikace je nejenom možná, ale dokonce žádoucí.

Co je to outside bar?

Outside bar poznáme podle toho, že má vyšší maximální a nižší minimální hodnotu než bar předcházející. V ideálním případě outside bar uzavře nad maximální nebo pod minimální hodnotou předcházejícího baru, toto však není podmínkou. Outside bar by ale měl uzavřít relativně blízko maximální/minimální hodnoty.


Všimněte si, jak se cena v silném trendu nejdříve vyšplhala nad maximální hodnotu z předcházejícího dne. Prodejci ale dostali cenu pod kontrolu a cena se propadla pod minimum předcházejícího dne, kde také uzavřela. Proražení pod kulaté a psychologicky důležité číslo 1.40 mohlo posloužit jako další potvrzení, že nižší hodnoty na sebe nenechají dlouho čekat.

Porovnání s "engulfing pattern"

Těm, kteří znají alespoň několik základních svíčkových formací asi outside bar velmi blízce připomíná bullish/bearish engulfing pattern. Tyto dva typy formací si jsou velmi podobné, nejsou ale totožné. Největším rozdílem je, že engulfing pattern se zaměřuje na místo otevření a uzavření vlastního těla svíčky. Pro engulfing pattern je nejdůležitější, zda tělo svíčky plně obklopuje svíčku předcházející - minimum a maximum svíčky jsou svojí důležitostí druhotné. Naproti tomu outside bar se zaměřuje na maximální a minimální hodnotu a "tělo" baru je druhotné. A samozřejmě pak je tu rozdíl v tom, že engulfing pattern je formace, kterou nalezneme na svíčkovém grafu, zatímco outside bar na grafu čarovém.

Jak formaci obchodovat

Po vytvoření outside baru vložíme buy stop příkaz několik bodů nad maximum outside baru anebo sell stop příkaz pod minimum outside baru. Stop loss příkazy vložíme nad/pod protilehlý konec outside baru. Poté čekáme a necháme trh, aby náš čekající příkaz aktivoval.

Pokud nedojde k aktivaci během několika málo barů (2-5 podle vlastního uvážení) tak trh nemá momentum, které jsme očekávali a šance úspěchu se tedy snižuje. Proto bych doporučil po takové době čekající příkazy zrušit a hledat novou příležitost. Pokud trh náš příkaz aktivuje a tím otevře pozici, je doporučeníhodné nastavit si "časový stop loss". Pokud se například trh nepohne naším směrem v průběhu pěti a více barů, tak může být vhodné pozici uzavřít, protože trhu evidentně chybí očekávané momentum.

Kdy a kde formaci obchodovat

Stejně jako pin bary nebo inside bary, tak i obchodování outside barů vyžaduje "něco" víc než jen vlastní formaci. Vhodné je použít outside bar jako signál pro vstup na s/r úrovni, v ideálním případě na úrovni konfluence, tedy úrovně, kde se vyskytuje několik faktorů najednou. Takovou konfluenční úrovní může být například klouzavý průměr, fib. retracement, psychologicky důležité hodnoty jako třeba paritní úrovně nebo "kulatá" čísla typu 1.40 na EURUSD a samozřejmě s/r hladiny. V ideálním případě bychom obchodovali outside bary na úrovních, kde se vyskytují alespoň tři další faktory. Vždy musíme mít na paměti, že čím vybíravější budeme a čím náročnější naše požadavky budou, tím větší šanci úspěchu budeme mít.

Formaci lze obchodovat v jakémkoliv časovém horizontu. Stejně jako u většiny ostatních technických systémů ale signály z delších časových grafů budou kvalitnější než signály z grafů krátkodobých. Signály z denního nebo čtyřhodinového grafu jsou nejlepší, pro day trading lze použít hodinový graf. Osobně se na grafy, které jsou kratší než 1H nedívám, protože obsahují příliš mnoho "šumu".

Několik příkladů

Tradičně se outside bary používají jako signál změny trendu. Na kvalitní konfluenční úrovni ale tato formace dobře poslouží i jako signál pro vstup ve směru trendu.

Příklad použití outside baru jako signálu změny trendu:



Na tomto GBPCAD 4H grafu vidíme celkem tři outside bary. Zároveň jsem vyznačil tři úrovně: 1.6100, 1.6200 a 1.6300. První outside bar prorazil pod 1.63 a zároveň pod všechny tři klouzavé průměry, které používám (10+20+30 EMA). Tento outside bar se vyznačuje tím, že by pozice byla prakticky okamžitě v profitu. Před tím, než se cena částečně vrátila zpátky, pokračovala níž přibližně 70 bodů, tedy dostatečně daleko na to, abychom uzavřeli alespoň část pozice, realizovali částečný profit a ochránili zbytek pozice vložením SL na BE.

Druhý outside bar značí možnost změny trendu, protože cena uzavřela nad předcházejícím maximem a zároveň nad 1.6100. Tento outside bar by sice fungoval tak jak má, osobně bych však nebyl ochoten čekat tak dlouho. Po uzavření druhého nebo třetího baru po outside baru bych čekající příkaz pravděpodobně zrušil. Pokud by se můj čekající buy stop příkaz aktivoval, dlouhou pozici bych uzavřel po vytvoření velmi pěkného bearish pin baru.

Třetí outside bar vypadá velmi pěkně - maximum je vyšší než předcházející tři bary, cena uzavřela relativně silně nad 1.62 a nad všemi třemi EMA. Buy stop by byl aktivován na úrovni 6270 a cena poslušně pokračovala na 6320. Tedy dostatečně daleko na to, abychom realizovali alespoň částečný profit. Osobně považuji realizování částečného profitu s posunem SL na BE za jednu z nejdůležitějších a neprospěšnějších strategií. Situace, kdy trader má zisk v řádu několika desítek bodů, ale nechá spadnout pozici zpátky a realizuje ztrátu aktivováním čekajícího stop lossu je podle mě naprosto neakceptovatelná a neomluvitelná.

Příklad použití outside baru pro vstup ve směru trendu:

Obrázek zobrazuje hodinový forex EURUSD graf. Trend ja dán kombinací "správně" seřazených 10, 20, 30 EMA. Cena se vyšplhala nad 1,36 a konsolidovala. Poté vytvořila relativně pěkný outside bar, který prorazil 1,36 a uzavřel přesně na této hranici (naprosto ideální by bylo, kdyby bar uzavřel par podů pod touto hranicí). Místo pro vložení sell stopu je vyznačeno fialově a standardní stop loss červeně. Alternativně lze použít stop loss na hnědé lince, která je těsně nad maximem předcházejícího baru (v tomto případě je však rozdíl mezi touto alternativní úrovní a standardní úrovní tak malý, že prakticky nehraje roli). Zelená linka značí místo, kde dává smysl uzavřít část shortu a posunout SL na break even. Všimněte si také krásného pin baru, který se vytvořil osm hodin dříve.

Moje zdaleka nejoblíbenější formací zůstává pin bar. Vlastní outside bary neobchoduji moc často, spíše je používám pro filtraci možných obchodů. Například před nedávnem se objevil velmi pěkný outside bar na denním grafu EURCHF. Další den jsem chtěl otevřít krátkou pozici na tomto páru. Protože jsem si ale bullish outside baru všiml, krátkou pozici jsem neotevřel, což mi ušetřilo ztrátu, protože cena od té doby jde prakticky bez přestání nahoru

Patrik Urban